周圣武,男,1962年3月生,安徽宿州人,博士,教授,研究生导师。
现任中国矿业大学数学系主任、“数学与应用数学”江苏省十二五重点专业负责人、《概率论与数理统计》江苏省精品课程负责人。兼任全国研究生数学建模竞赛专家委员会委员、江苏省工业与应用数学学会副理事长、徐州市统计学会副会长、徐州市工业与应用数学学会副理事长。
1981年9月至1985年7月,在安徽师范大学数学专业学习,获理学学士学位。1985年9月至1987年7月,在郑州大学基础数学专业学习,获理学硕士学位。2009年12月,在中国矿业大学获管理学博士学位。
主要研究方向为应用统计、金融衍生产品定价与金融风险度量。在国内外学术期刊上发表科研论文50多篇,其中10余篇被SCI或EI检索;主编出版教材4部。
获江苏省教学成果一等奖2项,获全国煤炭教育优秀研究成果一等奖2项、二等奖3项。获中国矿业大学教学成果特等奖2项、二等奖1项。
被评为全国煤炭教学名师,中国矿业大学教书育人先进个人、教书育人标兵、百佳本科教学教师等。
[1] 全国煤炭教学名师,中国煤炭教育教育协会,2018.
[2]“面向创新人才培养的数学实践教学体系构建与实践”江苏省教学成果一等奖,江苏省教育厅,2017,排名第一.
[3] “大学公共基础数学课程群建设”江苏省高等教育教学成果一等奖,江苏省教育厅,2009,排名第五.
[4] “开展数学建模竞赛,培养高素质人才”江苏省高等教育教学成果一等奖,江苏省教育厅,2001,排名第二.
[5] 全国大学生数学建模竞赛优秀指导教师,全国大学生数学建模竞赛组委会,2011.
[6] “问题驱动的数学实践教育与长信人才培养”全国煤炭行业教育教学成果一等奖,中国煤炭教育协会,2017,排名第一.
[7]“‘数学’江苏省重点专业应用型教育体系与创新人才培养”获全国煤炭行业教育教学成果一等奖,中国煤炭教育协会,2015,排名第一.
[1]全国研究生数学建模竞赛专家委员会委员
[2]江苏省工业与应用数学学会常务理事兼副秘书长
[3]徐州市统计学会副会长
[4]徐州市工业与应用数学学会副理事长
[5]徐州工程学院信息与计算科学专业指导委员会委员
[1] 太仓市经济增长质量与效益综合评价,太仓市统计局,2014—2015
[2] 铁路货运市场服务质量监测,上海铁路监督管理局,2014-2015
[1] Valuation of the Vulnerable Option Price Based on Mixed Fractional Brownian Motion,Discrete Dynamics in Nature and Society,2018.(SCI)
[2] Pricing Vulnerable Options with Market Prices of Common Jump Risks under Regime-Switching Models, Discrete Dynamics in Nature and Society,2018. (SCI)
[3] Stochastic Suppression and Almost Surely Stabilization of Non-autonomous Hybrid system with a New General One-side Polynomial Growth Condition, Journal of the Franklin Institute, 2017.(SCI)
[4] The Pricing of Vulnerable Options in a Fractional Brownian Motion Environment,Discrete Dynamics in Nature and Society, 2015. (SCI)
[5] A positivity-preserving numerical scheme for option pricing model with transaction costs under jump-diffusion proces, Comp. Appl. Math., 2015. (SCI)
[6] Asian Option Pricing with Transaction Costs and Dividends Under the Fractional Brownian Motion Model, Journal of Applied Mathematics, 2014. (SCI)
[7] A positivity-preserving numerical scheme for option pricing model with transaction costs under jump-diffusion process, Computational and Applied Mathematics, 2014. (SCI)
[8] Lookback Option Pricing with Fixed Proportional Transaction Costs under Fractional Brownian Motion, International Scholarly Research Notices, 2014. (SCI)
[9] Asian Option Pricing with Monotonous Transaction Costs under Fractional Brownian Motion, Journal of Applied Mathematics, 2013. (SCI)
[10] A positivity-preserving numerical scheme fornonlinear option pricing models. Journal of Applied Mathematics, 2012. (SCI)
[11]混合分数布朗运动下的回望期权定价,华东师范大学学报,2018.
[12]次分数跳_扩散过程下交换期权的定价,数学的实践与认识,2018.
[13] 混合分数跳扩散模型下的亚式期权定价,华东师范大学学报,2017.
[1] 应用概率统计, 徐州:中国矿业大学出版社, 2014.
[2] 应用数学模型, 徐州:中国矿业大学出版社, 2013.
[3] 概率论与数理统计(第二版), 北京:煤炭工业出版社, 2008.
[4] 应用数理统计, 北京:机械工业出版社, 2007.